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Dienstag, 4. Oktober 2011

Linear gewichteter gleitender Durchschnitt - WMA

Linear gewichtete gleitende Durchschnitte werden genauso wie normale gleitende Durchschnitte dazu verwendet einen Durchschnitt einer Datentabelle zu berechnen. Jedoch gibt es einen erheblichen Unterschied im Bezug auf die Gewichtung der Daten. In der Regel werden dazu neuere Daten stärker gewichtet, als ältere Daten. Die neueren Daten haben also deutlich mehr Einfluss auf das letztendliche Ergebnis des Durchschnitts als ältere Daten.


Die Formel für den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA - weighted moving average) sieht folgendermaßen aus:



Die "W" sind Gewichtungsfaktoren. Wählt man für W(n) = 1 dann hat dieser Gewichtungsfaktor den Einfluss, dass der letzte Zeitwert aus der Datentabelle, wenn Sie so wünschen der früheste Börsenwert, die geringste Gewichtung bekommt.
W(n-1) hat dann dementsprechend den Wert 2 usw. Wenn sie beispielsweise einen linear gewichteten gleitenden Durchschnitt über 10 Tage erheben wollen, dann ist ihr W(1) = 10 und ihr W(n) = 1.

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